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lunes, 22 de agosto de 2011

Estrategia de Pares (dobles): seguimiento tras el cierre 19-08-2011

Después de un par de meses para la estrategia de pares propuesta, ha llegado el momento de dar por finalizado el seguimiento de la misma, toca pues hacer la última actualización de la estrategia de pares (dobles) propuesta hace algunas semanas con los siguientes valores: Repsol e Inditex desde un punto de vista alcista, y por contra Ebro Foods y Técnicas Reunidas con posiciones bajistas.

Quiero reseñar de nuevo, que mediante una estrategia de pares no se persiguen fuertes revalorizaciones en pocas sesiones, sino una opción que trata disminuir la volatilidad del mercado en nuestra cartera, así como un óptimo control del riesgo basado en la correlación entre valores.

Apuntar que el cálculo de rentabilidad no finaliza en la suma/resta de las rentabilidades obtenidas en los distintos activos, como se suele observar en distintos foros y páginas webs para promocionar sus productos o ciertos. Si queremos ser correctos, debemos dividir el resultado obtenido de la operación anterior entre el número de activos seleccionados, si existe igual ponderación entre ellos (habitual).

  • REPSOL: 21.51 euros (largo). Cierre del viernes 19 de Agosto en 17.83 euros (-17.1%).
  • INDITEX: 62.09 euros (largo). Cierre del viernes 19 de Agosto en 55.46 euros (-10.6%).
  • EBRO FOODS: 13.88 euros (corto). Cierre del viernes 19 de Agosto en 12.945 euros (+6.8%).
  • TÉCNICAS REUNIDAS: 30.26 euros (corto). Cierre del viernes 19 de Agosto en 23.24 euros (+23.2%).
Global: +0.575%

Como pueden comprobar, las estrategias de pares suavizan los movimientos de mercados volátiles. 


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